いよいよ今年もあとわずか。年末年始の休みはどうすごそうかと考えられている方も多いはず・・・・ 当ブログも今回が今年最後になりそうです。来年は1月の2週目あたりから再開予定です。 っということで・・・・「case-1のＴＯＰＩＸチャート」 これまでのca…

「case-1のＴＯＰＩＸチャート」 前回はあまりいい結果が得られませんでしたが、それなりの改善案も出せました。そこで今回は短期移動平均の計算日数を3日に変更して検証してみたいと思います。 また、参入後10営業日経過すれば強制的に撤退しましたが、その…

前回載せたＴＯＰＩＸのチャート例から具体的に戦略を考えて見ます。 「case-1のＴＯＰＩＸチャート」 今回はまず移動平均についての戦略です。以前移動平均の単体テストで、５・２５日移動平均のゴールデンクロス（ＧＣ）・デッドクロス（ＤＣ）を検証しま…

では実際に検証を進めていきたいと思います。 検証の手順として、モデルケースを選び、そこから考えられる戦略を考案するという方法で行いたいと考えています。 そしてそのモデルケースから考え出された戦略を東証1部の銘柄に適用し、テストを行います。 ま…

前回まで、自分の考えに合致しそうな指標をあげてきましたが、今回は結論を出します。 それなりに考えましたが、あまり熟慮するテーマではないのかもしれないと思いはじめました。というのも、もう少しフレキシブルに考えたほうが、実際のバックテストで案が…

今回は次の3.以降についてまとめてみます。 投資スパンが短期である点 「よく目にする指標」であることを考慮する点 ＴＯＰＩＸなどのトレンド、勢い、などがある程度判断できる点 自分が信頼できそうな点、感性に合致する点 結果的にシンプルに検討できそう…

今回は次の点の9.についての概要を整理してみます。 投資スパン（短期か長期か等）及び対象とする市場 トレード結果の目標（どういった結果を想定するのか） 総資産に対する想定損益率 その他勝率等 目標とするトレードスタイル 使用する指標について リスク…

今回は次の点の7.8.の2点についての概要を整理してみます。 投資スパン（短期か長期か等）及び対象とする市場 トレード結果の目標（どういった結果を想定するのか） 総資産に対する想定損益率 その他勝率等 目標とするトレードスタイル 使用する指標について…

今回は次の点の5.6.の2点についての概要を整理してみます。 投資スパン（短期か長期か等）及び対象とする市場 トレード結果の目標（どういった結果を想定するのか） 総資産に対する想定損益率 その他勝率等 目標とするトレードスタイル 使用する指標について…

今回は次の点の3.及び4.についてまとめます。 投資スパン（短期か長期か等）及び対象とする市場 トレード結果の目標（どういった結果を想定するのか） 総資産に対する想定損益率 その他勝率等 目標とするトレードスタイル 使用する指標について リスクについ…

今回からは表題の通り、前回まで述べた「自身の「市場に対する考え方」」をふまえ、自分の投資スタイルの概要を検討したいと思います。 少なくとも、次の点についての概要を整理することは必要だと考えます。 投資スパン（短期か長期か等）及び対象とする市…

3回目の今日は、以下の2つのテーマです。●「株式市場だけを見るだけではダメではないか」 最近の株式市場は、特に為替レートとの逆相関関係があります。つまり円が高くなれば株価が下落する。 また注目は商品市場との関連です。最近に限れば原油価格と株価は…

2回目の今日は、以下のテーマです。 ●「結局、どの銘柄も日経先物や日経平均、ＴＯＰＩＸに影響を受けているのではないか？」 これはよく思います。 短期的（例えば3-10営業日程度）には、日経平均やＴＯＰＩＸ（以下仮に「代表値」といいます）から乖離する…

今日は表題の通り、「市場に対する考え方」を自分自身が理解する？ためにまとめてみたいと思います。 少し文章が長くなりそうなので、何回かに分けて書く予定です。 1回目の今日は、「なぜ価格は上下するのか」のについてまとめるつもりです。 この点を考え…

いやー、この忙しいのもようやく一段落しそうです。 でも、もうしばらくは、忙しい時と時間がとれそうな時の波が出そうなので、コンスタントにブログを更新できるようになるには、もうちょっと先かも・・・ しかし、なんとか時間を作って可能な限り更新して…

本当に久々の更新です。 ここ1ヶ月半ほどで、市場は様変わり・・・・もしこの間、短期トレードでまともに市場に参加していたとしたら、正直自分の腕では失敗してたかもしれない値動きだったような気がします。デイトレの方はむしろこの値動きは歓迎か？・・…

さて、ここまで期待値の考え方を中心に、ここまでのバックテストを振返ってきました。 当然のことながら、ここから、次のステップとして、実際に利用価値のある投資システムを見つけるべく、本格的な検討に入りたいところです。 しかし、所要で、しばらくの…

何度かにわたって期待値について書いてきましたが、結局のところ期待値は、次の点で疑問が残ったままになるかと思います。 本当にトレードシステムを比較するための指標となりえるのか 期待値の主旨どおり、（魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘…

では、少し工夫を凝らして、より純粋にトレード戦略部分の評価をするという目的で、ポジション戦略をトレード戦略部分から切り離す考え方を取り入れてみます。 そこで、損益率を基盤に、期待値と同様の計算をしてみます。つまり、金額ベースの期待値ではなく…

今日は期待値について、課題の対策をしたものと、素直に魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え (ウィザード・ブックシリーズ)通りに計算したものと比較してみます。 まず、前回に出した魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣…

さらに続けて期待値です。 ここまでの内容から、この期待値を魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え (ウィザード・ブックシリーズ)通りに計算するにあたっては、少々難ありという感じを受けます。 しかし、テストケースをとりあえず最後…

引き続き期待値についてです。 今日は次のステップ「最小損失額に応じて、任意の金額幅でグループ分け（この時点でシステムの1Rレベルを想定する）」へと移ります。 データは引き続き前回と同じデータです。（疑問はあるにしても）念のため、期待値計算の最…

期待値についての疑問を少し書いてみたいと思います。 まずテストケースとして以下のデータを利用します。（適当に作ったデータです。） このテストケースのポジションの大きさの条件としては、おおよそ投資資金100万円前後で買えるだけ買ったとしたポジショ…

今日は期待値についてです。 まず期待値について、詳しくはこちらの本を参考にして下さい。 魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え (ウィザード・ブックシリーズ) 以降、度々出てくるかと思います。 詳しくは上記の本にお任せするとして…

正直、勝率の数字には悩まされます。勝率ほど単純明快に評価をしやすい指標もないのではないかと思ったりもします。ズバリ100％の勝率は、すなわち「負けない」・・・？？？っちょと違うか？ もし勝率100％で「負ける（損を出す）」ケースがあるとすれば、売…

前回、少し平均値に対しての疑問が出たので、今日は少しだけその部分・・・というか納得しきれていない点を少し書いてみたいと思います。 別にこだわらなくてもいいのかもしれませんが、平均値はよく指標などの「代表値」として扱われているので、気になる部…

当ブログで表現してるこの「R倍数」は、「1トレードあたりの平均利益÷1トレードあたりの平均損失」です。 よく「利を大きく、損を小さく」という、「理想論」がありますが、それを簡単に数字で表しているという感じでしょうか。単純にR倍数が大きければ、そ…

今日から何回かにわけて、今までのバックテストから重要だと思うこと、疑問点などを自分なりにまとめてみたいと思います。 今日は「売買回数」についてです。 この「売買回数」、実はとても重要だと、バックテストを通じて思いはじめました。当ブログのバッ…

さて、約半年以上、細々とバックテストを行ってきましたが、このあたりで今までのまとめと、これからの方向性について一度よく考えなければ・・・と思い始めました。 そもそも、このブログは「自身のトレード成績の向上」という目的ではじめたわけです。つま…

少し煮詰まった感のあるこの出来高移動平均乖離率の検証です。 そもそも、出来高からなにかのきっかけをつかむためには、「なぜ出来高が増えたのか？」という根本的な要因を解明するほうが、結局いい成績に結びつくような気がします。つまり「裁量の範囲」と…