市場カテゴリー毎のバックテスト(「カテゴリー分けの問題点・課題」：その3)

今日は以下のテーマから「カテゴリーの項目・メッシュ」を取り上げます。

カテゴリー分けの問題点・課題
- 過度の最適化とはならないのか
- 売買回数が少ない場合の対処方
- カテゴリーの項目・メッシュ

--カテゴリーの項目・メッシュ

　今回は、カテゴリーわけについて、「出来高/単元」「株価」「ＨＶ」の3つの分類を、それぞれ「出来高/単元」は4項目「株価」「ＨＶ」はおのおの3項目に分けて、合計36通りのメッシュで検証しました。
　しかし、市場を分類するにあたっては、もちろんこの分類方法が適切であるかどうかは、よく検討しなければならないところです。
　注意すべき点は次の部分だと思います。

-銘柄を特徴づける分類・項目であること
　ただ単に分類すればいいというわけではなさそうです。分類については、銘柄の特徴をとらえるものであることが必要条件でしょう。当然今回の3分類以外にも考えられますが、「何をもって特徴とするのか」は、市場哲学によって変わると思います。なので、個人的に「これは特徴を捕らえている」と思える分類を利用することがベストとなるはずです。
　例えばＲＳＩなどは「その時の状態」を表す指標なので、分類には適さないように私は思います。銘柄を特徴ずけるものではないからです。しかし、同じ状態を表現する指標でも、β値は使える可能性があるかもしれません。
　また分類を細分化する項目についても、むやみやたらに細かくする必要はないように思います。このあたりは、売買回数との兼ね合いで調整すればいいと思います。

-適切な売買回数が確保できること　
メッシュを細かくすれば、より特異なカテゴリーを発見する可能性はありますが、その場合売買回数には注意が必要です。当たり前ですが、仮に売買回数が10回以内のような場合は、いくらいい結果が出たとしても、その売買回数では判断できないと考えたほうが無難です。
もし売買回数が少ないカテゴリーでいい結果が出た時は、もうすこしメッシュを広げ、売買回数を多くして確認することが必要だと思います。その上で有力かどうか判断しても遅くはないと思います。

　まだまだ未知な部分が多いカテゴリーわけですが、このカテゴリー項目・メッシュについては、まだまだ検討の余地ありと判断できます。
　正解がないですからねーー。

次回は

- カテゴリー分け総括

について書く予定です。