ここまで長く市場カテゴリーについての考察をしてきました。今日はその総括ということで・・・ 今年6月後半から始まったこのカテゴリー分けの検証もようやく終わりかーーという感じですね・・・長らくお付き合いいただきましてありがとうございました！？ っ…

今日は以下のテーマから「カテゴリーの項目・メッシュ」を取り上げます。 カテゴリー分けの問題点・課題 過度の最適化とはならないのか 売買回数が少ない場合の対処方 カテゴリーの項目・メッシュ --カテゴリーの項目・メッシュ 今回は、カテゴリーわけにつ…

今日は以下のテーマから「売買回数が少ない場合の対処方」を取り上げます。 カテゴリー分けの問題点・課題 過度の最適化とはならないのか 売買回数が少ない場合の対処方 カテゴリーの項目・メッシュ --売買回数が少ない場合の対処方 カテゴリーわけのメッシ…

今日から表記の通り、カテゴリー分けにおける問題点などについて考えてみます。このテーマをまとめると以下のようになります。 カテゴリー分けの問題点・課題 過度の最適化とはならないのか 売買回数が少ない場合の対処方 カテゴリーの項目・メッシュ 今回は…

今日は以下のテーマの「システムの有効性の判断・確認」について考えてみたいと思います。 一般的なシステムに対するカテゴリー分けの効果 スクリーニング リスク管理（ポジションサイズ） エントリー優先順位 システム最適化 システムの有効性の判断・確認 …

続いて以下の中の「エントリー優先順位」「システム最適化」について書いてみます。 一般的なシステムに対するカテゴリー分けの効果 スクリーニング リスク管理（ポジションサイズ） エントリー優先順位 システム最適化 システムの有効性の判断・確認 --エン…

久々の更新となりました。 これまでは、Kairi-01システム固有の問題点を考えてきましたが、今回からは、広く一般的なトレードシステムに対しての市場カテゴリーわけの効果について、私なりに思ったことを書きたいと思います。まとめると次のテーマがあるかと…

仕事上、急にバタバタしてしまっています。 はーーっとため息が・・・ で、次の更新は来週にづれてしまいそうなので、その旨お知らせしておきます。 では。

「Kairi-01システムに対する効果」 対象とすべきカテゴリー なぜそういう結果になったのか Kairi-01固有の問題点 今日は以下の2つめの問題点「結果の上では、22〜25回程度の連続負けが発生している」について考えてみます。○Kairi-01固有の問題点 10年間トー…

今日は次の3つめのサブテーマ「Kairi-01固有の問題点」について考えてみます。 「Kairi-01システムに対する効果」 対象とすべきカテゴリー なぜそういう結果になったのか Kairi-01固有の問題点 ○Kairi-01固有の問題点 「Kairi-01固有の問題点」と限定しては…

今日は次の2つめのサブテーマ「なぜそういう結果になったのか」について考えてみます。 「Kairi-01システムに対する効果」 対象とすべきカテゴリー なぜそういう結果になったのか Kairi-01固有の問題点 ○なぜそういう結果になったのか まずは前回の「対象と…

今日からしばらく、市場カテゴリーのバックテストから考えられる、成果・課題・問題などをテーマとして、順に考察していきます。 まずは「Kairi-01システムに対する効果」というテーマから始めます。このテーマは主として、次の3つのサブテーマに分けて考え…

さて、長々と市場カテゴリー毎のバックテストを続けてきましたが、ようやく終わりました。 続けていくうちに、単に結果の良し悪しだけでなく、いろいろ考えさせられました。どちらかと言えば、この考えさせられたことの方が、自分にとって役に立つ情報であっ…

前回は具体的なカテゴリーわけについて書きかましたが、今日はそこから考えられる組み合わせをかんがえてみました。 単純に各カテゴリーごとに、計10回の検証で確認してもいいですが、もう少し深く踏み込んで、各カテゴリーを組み合わせ、より詳細に検証して…

最近少々疲れ気味で・・・・やはり疲れは溜まるのか？きついですねーーー。これからどんどん蒸し暑くなるでしょうし・・・・なんとか乗り切りたいです。 さて今後の検証ですが・・・前からやりたいと思っていたのですが、市場をいくつかのカテゴリーに分類し…

当初10日程度たてば再開できそうだとお伝えしていましたが、少々遅れそうな状況になってきました。といっても、極端に長引く様子はないので、少しホッとした感じです。。でも嫌だなーーー。 ということなので、再開はもうしばらくお待ち下さい。多分来月の第…

ようやく？ＧＷがおわりました。 ところが・・・・よりによって休み癖が抜けきらないうちに、少々仕事が立て込んでおりまして・・・・本当なら今日からブログ再開予定にするつもりだったのですが、もう少し先になりそうです。。。。悲しい。。。 なのでもう…

今回は、本当は出会い線で「底値付近」を過去3ヶ月間として試してみる予定でしたが、この検証はゴールデンウィークが過ぎてからにすることにしました。。。しばしお待ちを・・・・ ということでＧＷ期間中はブログの更新も、一時中断。休みます。 全然関係な…

今後の評価項目についてまとめます。 検証期間 今後は過去10年を基本とします。 検証期間日付 上記期間の日付 勝率（%） 総利益額 総損失額 総損益額 総利益額-総損失額 平均利益額 平均損失額 平均利益率（%） 平均損失率（%） 最大損失率（%） 最も大きな…

今日も評価項目について、コメントしてみます。 [疑問点その2・危険度] これまでの評価項目では、危険度にあたるものがなかったように思います。唯一期待値やＲ倍数が信頼度を計ると同時に、システムの危険性を知らせていただけです。 しかし、この危険度を…

ここ3ヶ月ほど検証し続けたことをふまえ、評価項目について、再度考えてみました。 [疑問点その1・期待値] 何かいつも期待値で悩んでいるような・・・・金額ベースの考えと、損益率ベースで計算してきましたが、ここに来て少し見直さないといけないようです…

今日は、一旦バックテストから離れて、少しのんびりと書いてみます・・・・なので、ご興味がある場合だけお付き合い下さい。。。。 このごろ、少し思うことがありまして・・・・当ブログは、もともと自分の投資システムを作るべく、バックテストの記録代わり…

ここしばらくの間持ち合いについて検証してきました。この「持ち合い」を考えようとした一番の理由は、「指標から考えられる多くのシステムは、持ち合い時にパフォーマンスが落ちるケースが多い」という現状から、少しでもパフォーマンスを上げる工夫の一つ…

ここ何日間か考えに考えましたが、なかなかいい案も浮かばず・・・しかし、あえて触れなかった部分があったんです。それは「出来高」関連の要素について、前から持ち合いやトレンドに関連があるんじゃないかと思い続けていたんですが、なかなか検証に踏み切…

ここまで持ち合いについて、移動平均とＤＭＩについて考えられることを検証してみましたが、「これだっ！」というものにめぐり合えないままここまできてしまいました。悲しい・・・部分的には成績に効果が見られましたが、だからといって確信を持つには難あ…

今日は、以下のＤＭＩの持ち合い排除3案に関する3番目、「直前に高いADXの値を取り、その後下降」について検証してみたいと思います。 +DI/-DI/ADXとも全て値50以下である →例えば+DI/-DI/ADXとも全て値40以下の場合持合と考える +DI/-DIの値が近似値をとる …

前回に引き続き、以下の案の 2番目「+DI/-DIの値が近似値をとる」という点について、前回から条件を多少変更して検証してみましょう。。 +DI/-DI/ADXとも全て値50以下である →例えば+DI/-DI/ADXとも全て値40以下の場合持合と考える +DI/-DIの値が近似値をと…

今回は、DMIから持合状態を判断するのに考えられる以下の案の中から、2番目の「+DI/-DIの値が近似値をとる」という点について確認してみたいと思います。 +DI/-DI/ADXとも全て値50以下である →例えば+DI/-DI/ADXとも全て値40以下の場合持合と考える +DI/-DI…

前回、DMIから持合状態を判断するのに考えられる案をいくつか出してみました。念のため以下のに載せておきます。 +DI/-DI/ADXとも全て値50以下である →例えば+DI/-DI/ADXとも全て値40以下の場合持合と考える +DI/-DIの値が近似値をとる →+DI/-DIの値が+-X%の…

この3日間、とても頭を使ったので、非常にしんどい・・・ 本当は、今回移動平均から見た持合の考え方から、 直近の高値、安値が、25日移動平均を挟む用に推移している →過去Ｘ日間の高値安値のレンジ内に25日移動平均の値が存在する という観点から検証をす…