では、少し工夫を凝らして、より純粋にトレード戦略部分の評価をするという目的で、ポジション戦略をトレード戦略部分から切り離す考え方を取り入れてみます。 そこで、損益率を基盤に、期待値と同様の計算をしてみます。つまり、金額ベースの期待値ではなく…

今日は期待値について、課題の対策をしたものと、素直に魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え (ウィザード・ブックシリーズ)通りに計算したものと比較してみます。 まず、前回に出した魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣…

さらに続けて期待値です。 ここまでの内容から、この期待値を魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え (ウィザード・ブックシリーズ)通りに計算するにあたっては、少々難ありという感じを受けます。 しかし、テストケースをとりあえず最後…

引き続き期待値についてです。 今日は次のステップ「最小損失額に応じて、任意の金額幅でグループ分け（この時点でシステムの1Rレベルを想定する）」へと移ります。 データは引き続き前回と同じデータです。（疑問はあるにしても）念のため、期待値計算の最…

期待値についての疑問を少し書いてみたいと思います。 まずテストケースとして以下のデータを利用します。（適当に作ったデータです。） このテストケースのポジションの大きさの条件としては、おおよそ投資資金100万円前後で買えるだけ買ったとしたポジショ…

今日は期待値についてです。 まず期待値について、詳しくはこちらの本を参考にして下さい。 魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え (ウィザード・ブックシリーズ) 以降、度々出てくるかと思います。 詳しくは上記の本にお任せするとして…

正直、勝率の数字には悩まされます。勝率ほど単純明快に評価をしやすい指標もないのではないかと思ったりもします。ズバリ100％の勝率は、すなわち「負けない」・・・？？？っちょと違うか？ もし勝率100％で「負ける（損を出す）」ケースがあるとすれば、売…

前回、少し平均値に対しての疑問が出たので、今日は少しだけその部分・・・というか納得しきれていない点を少し書いてみたいと思います。 別にこだわらなくてもいいのかもしれませんが、平均値はよく指標などの「代表値」として扱われているので、気になる部…

当ブログで表現してるこの「R倍数」は、「1トレードあたりの平均利益÷1トレードあたりの平均損失」です。 よく「利を大きく、損を小さく」という、「理想論」がありますが、それを簡単に数字で表しているという感じでしょうか。単純にR倍数が大きければ、そ…

今日から何回かにわけて、今までのバックテストから重要だと思うこと、疑問点などを自分なりにまとめてみたいと思います。 今日は「売買回数」についてです。 この「売買回数」、実はとても重要だと、バックテストを通じて思いはじめました。当ブログのバッ…

さて、約半年以上、細々とバックテストを行ってきましたが、このあたりで今までのまとめと、これからの方向性について一度よく考えなければ・・・と思い始めました。 そもそも、このブログは「自身のトレード成績の向上」という目的ではじめたわけです。つま…

少し煮詰まった感のあるこの出来高移動平均乖離率の検証です。 そもそも、出来高からなにかのきっかけをつかむためには、「なぜ出来高が増えたのか？」という根本的な要因を解明するほうが、結局いい成績に結びつくような気がします。つまり「裁量の範囲」と…

なかなか期待に添わない結果が続いている出来高移動平均乖離率のテストです。ここまでの検証から、何かいい成績を期待してもいいような感じはしますが、いっこうに結果がよくなりませんねーー。 まー、そう簡単にいくとは思っていないのですが・・・・ 今日…