今後の評価項目についてまとめます。 検証期間 今後は過去10年を基本とします。 検証期間日付 上記期間の日付 勝率（%） 総利益額 総損失額 総損益額 総利益額-総損失額 平均利益額 平均損失額 平均利益率（%） 平均損失率（%） 最大損失率（%） 最も大きな…

今日も評価項目について、コメントしてみます。 [疑問点その2・危険度] これまでの評価項目では、危険度にあたるものがなかったように思います。唯一期待値やＲ倍数が信頼度を計ると同時に、システムの危険性を知らせていただけです。 しかし、この危険度を…

ここ3ヶ月ほど検証し続けたことをふまえ、評価項目について、再度考えてみました。 [疑問点その1・期待値] 何かいつも期待値で悩んでいるような・・・・金額ベースの考えと、損益率ベースで計算してきましたが、ここに来て少し見直さないといけないようです…

今日は、一旦バックテストから離れて、少しのんびりと書いてみます・・・・なので、ご興味がある場合だけお付き合い下さい。。。。 このごろ、少し思うことがありまして・・・・当ブログは、もともと自分の投資システムを作るべく、バックテストの記録代わり…

ここしばらくの間持ち合いについて検証してきました。この「持ち合い」を考えようとした一番の理由は、「指標から考えられる多くのシステムは、持ち合い時にパフォーマンスが落ちるケースが多い」という現状から、少しでもパフォーマンスを上げる工夫の一つ…

ここ何日間か考えに考えましたが、なかなかいい案も浮かばず・・・しかし、あえて触れなかった部分があったんです。それは「出来高」関連の要素について、前から持ち合いやトレンドに関連があるんじゃないかと思い続けていたんですが、なかなか検証に踏み切…

ここまで持ち合いについて、移動平均とＤＭＩについて考えられることを検証してみましたが、「これだっ！」というものにめぐり合えないままここまできてしまいました。悲しい・・・部分的には成績に効果が見られましたが、だからといって確信を持つには難あ…

今日は、以下のＤＭＩの持ち合い排除3案に関する3番目、「直前に高いADXの値を取り、その後下降」について検証してみたいと思います。 +DI/-DI/ADXとも全て値50以下である →例えば+DI/-DI/ADXとも全て値40以下の場合持合と考える +DI/-DIの値が近似値をとる …

前回に引き続き、以下の案の 2番目「+DI/-DIの値が近似値をとる」という点について、前回から条件を多少変更して検証してみましょう。。 +DI/-DI/ADXとも全て値50以下である →例えば+DI/-DI/ADXとも全て値40以下の場合持合と考える +DI/-DIの値が近似値をと…

今回は、DMIから持合状態を判断するのに考えられる以下の案の中から、2番目の「+DI/-DIの値が近似値をとる」という点について確認してみたいと思います。 +DI/-DI/ADXとも全て値50以下である →例えば+DI/-DI/ADXとも全て値40以下の場合持合と考える +DI/-DI…

前回、DMIから持合状態を判断するのに考えられる案をいくつか出してみました。念のため以下のに載せておきます。 +DI/-DI/ADXとも全て値50以下である →例えば+DI/-DI/ADXとも全て値40以下の場合持合と考える +DI/-DIの値が近似値をとる →+DI/-DIの値が+-X%の…

この3日間、とても頭を使ったので、非常にしんどい・・・ 本当は、今回移動平均から見た持合の考え方から、 直近の高値、安値が、25日移動平均を挟む用に推移している →過去Ｘ日間の高値安値のレンジ内に25日移動平均の値が存在する という観点から検証をす…

今回は、移動平均について、持ち合い排除に関して考えられる以下のロジックから、4番目の「過去Ｘ日後の値と現在の値とが+-Ｘ％以内の範囲に入る」について、持ち合い排除の効果があるかどうか検証してみます。 5日、25日の移動平均のクロスが短い期間に頻繁…

前回は、移動平均の観点から、持ち合いについて、以下のロジックが考えられるのではないかということをまとめました。 5日、25日の移動平均のクロスが短い期間に頻繁に起きる →過去Ｘ日間クロスがあれば対象外とする 直近の高値、安値が、25日移動平均を挟む…