市場カテゴリー毎のバックテスト(「カテゴリー分けの問題点・課題」：その2)

今日は以下のテーマから「売買回数が少ない場合の対処方」を取り上げます。

• カテゴリー分けの問題点・課題
  • 過度の最適化とはならないのか
  • 売買回数が少ない場合の対処方
  • カテゴリーの項目・メッシュ

--売買回数が少ない場合の対処方

　カテゴリーわけのメッシュの細かさにもよるのですが、市場をカテゴリーにわけるとどうしても対象銘柄が少なくなり（あたりまえか・・）、当然売買回数もそれに従い少なくなります。
　売買回数は、多いほうが結果の信憑性をはかるのには都合がいいのですが、この事情から少なくなってしまいます。例えば極端な場合0回もありますし、4回程度の少ないトレードで勝率100％なんていうのも十分にありえます。こういった場合どうしたらいいのでしょうか・・・どうしたらとは・・・

• 結果をどのようにうけとめるべきか（信頼していいのか）
• 良い結果であった場合、売買回数を多くすることはできないのか

　といった具合の疑問です。
　いずれにせよ、こういった場合、次のことを試す必要がありそうです。

• カテゴリーのメッシュを広げる。（より範囲の大きなカテゴリーで試す）
• 売買検証期間を長くする
• 例えば東証一部のみであれば、試験的に他市場も加える

　この中で、有力なのは

• カテゴリーのメッシュを広げる。（より範囲の大きなカテゴリーで試す）
• 売買検証期間を長くする

　の2つでしょう。こういった工夫をしてもなお売買回数が少ないのであれば、あとは本人が信用できるかどうかの1点にかかってきます。
　ただ、やはりポイントとなるところは、上記の2つの工夫をした結果、売買回数が増加しても、結果が極端に変化しないことが望ましいということだと思います。売買回数が増えたとたんに、急に結果が悪くなる可能性は十分に考えられます。そこがやはり大きな判断基準となるような気がします。

　この売買回数については、次回「カテゴリーの項目・メッシュ」の際に少し触れたいと思いますので、今日はこのへんにしときます。

　良い結果で、売買回数も多ければ申し分ないんですけどねーー。なかなかそういうのはありませんね。