市場カテゴリー毎のバックテスト(「カテゴリー分けの問題点・課題」：その1)

今日から表記の通り、カテゴリー分けにおける問題点などについて考えてみます。このテーマをまとめると以下のようになります。

• カテゴリー分けの問題点・課題
  • 過度の最適化とはならないのか
  • 売買回数が少ない場合の対処方
  • カテゴリーの項目・メッシュ

　今回は「過度の最適化とはならないのか」について書いてみます。

--過度の最適化とはならないのか

　前々回のブログでのコメントで、ユトプス さん　からもご意見いただきましたが、もう一度簡単にまとめて見たいと思います。
　結局のところ、システムトレードを行うことを目的に、バックテストを行い、検証結果を改善し、その改善点をシステムにフィードバックするという過程をたどる限り、「自然と最適化を行っている」ということは、紛れもない事実です。
　なので、本来このテーマは問題にするべきことではないかもしれません。
　しかしながら、ある単一の優れた結果だけを有利に解釈し、不利な結果を排除するという行為は、場合によって「木を見て森を見ず」の状態を作ることになり、どこまでシステムが機能しているのか、どれほど信頼できるのか、または過去のデータに過剰にフィッテイングさせているだけではないのか、という疑問が出るのは当然でしょう。
　前々回のブログでのコメントでも書きましたが、この点について、おそらく正解という考え方はないと思われます。唯一正解があるとすれば、最適化を行った場合の結果であっても、そのシステムを使う人がその結果を信頼した場合「正解」にあたると思われます。要はその人の性格に依存していると考えています。
　結局、バックテストから得た結果を信用できるとする結論が出たのであれば、あとはシステムの奴隷かのごとく、システムに従うしかありません。なので、最適化が問題視されるのは、その信用するかどうかの判断の過程だけとなります。

　最終的には、やっぱりシステムを信頼できるか？という点に集約されてしましますね・・・・・・

　過度の最適化の問題は、システムの信頼性・信憑性の問題の一部であるということを理解できたような気がします。この考え方を是非今後に生かせればいいなーと、個人的に思っているこのごろです。

次回は

• • 売買回数が少ない場合の対処方

について書く予定です。